問答題設(shè)某一無紅利支付股票的現(xiàn)貨價格為30元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險年利率為6%，求該股票的執(zhí)行價格為27元、有效期為3個月的看漲期權(quán)價格的下限。
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造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
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國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
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在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
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運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
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多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題