問(wèn)答題求歐式看漲期權(quán)對(duì)無(wú)收益標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感性。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
題型：判斷題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題