國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）