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問答題為什么在為期權(quán)定價時可以采用風(fēng)險中性定價法？

1.問答題當預(yù)測股票價格下跌時，投資者可以構(gòu)造哪些期權(quán)組合？

2.問答題求歐式看漲期權(quán)對無收益標的資產(chǎn)價格的敏感性。

3.問答題若看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭分別用符號（0，1）和（-1，0）表示，則兩份看漲（多）空頭與一份看跌多（空）頭的組合如何表示？

4.問答題請證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價公式？

根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價公式有：

5.問答題請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。