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【簡答題】若看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭分別用符號(0,1)和(-1,0)表示,則兩份看漲(多)空頭與一份看跌多(空)頭的組合如何表示?
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【計算題】請證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價公式?
答案:
根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價公式有:
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【計算題】請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。
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