A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
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A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開(kāi)始的3月期
C.3個(gè)月后開(kāi)始的6月期
D.上述說(shuō)法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤(rùn)
A.購(gòu)買(mǎi)股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購(gòu)買(mǎi)股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
最新試題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）