A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤
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A.購買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期價值由遠期實際價格和遠期理論價格共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連，而遠期價值是指遠期合約本身的價值
A.利率上限多頭
B.利率下限空頭
C.利率雙限空頭
D.利率區(qū)間空頭
最新試題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）