A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
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A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開始的3月期
C.3個(gè)月后開始的6月期
D.上述說法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤
A.購買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)值由遠(yuǎn)期實(shí)際價(jià)格和遠(yuǎn)期理論價(jià)格共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連，而遠(yuǎn)期價(jià)值是指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)值
最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。