可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）