有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）