問答題假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的點數(shù)為1000點，該指數(shù)所含股票的紅利收益率每年為5%，3個月期的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨的市價為950點，3個月期無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，3個月后指數(shù)現(xiàn)貨點數(shù)為1100點。請問如何進(jìn)行套利？（復(fù)利計算）
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1.名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
2.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制
3.單項選擇題當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時，未平倉合約數(shù)會（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
4.單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
5.單項選擇題在期貨交易中，由于每日結(jié)算價格的波動而對保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動保證金
D.以上均不對
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題