你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時(shí)，未平倉(cāng)合約數(shù)會(huì)（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
單項(xiàng)選擇題
若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
單項(xiàng)選擇題
在期貨交易中，由于每日結(jié)算價(jià)格的波動(dòng)而對(duì)保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動(dòng)保證金
D.以上均不對(duì)
單項(xiàng)選擇題
在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
單項(xiàng)選擇題
利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。
A.出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭
判斷題
根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。
答案：正確
判斷題
由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，則方差套期保值比率總為1。
答案：正確
判斷題
利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。
答案：正確

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在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。

你可能感興趣的試題

當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時(shí)，未平倉(cāng)合約數(shù)會(huì)（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

在期貨交易中，由于每日結(jié)算價(jià)格的波動(dòng)而對(duì)保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。

由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，則方差套期保值比率總為1。

利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。

在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。

你可能感興趣的試題

當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時(shí)，未平倉(cāng)合約數(shù)會(huì)（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

在期貨交易中，由于每日結(jié)算價(jià)格的波動(dòng)而對(duì)保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。

由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，則方差套期保值比率總為1。

利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。

在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。

當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時(shí)，未平倉(cāng)合約數(shù)會(huì)（）。

若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

在期貨交易中，由于每日結(jié)算價(jià)格的波動(dòng)而對(duì)保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。

在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。

利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。

由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，則方差套期保值比率總為1。

利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。