名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
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1.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制
2.單項選擇題當一份期貨合約在交易所交易時，未平倉合約數(shù)會（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
3.單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
4.單項選擇題在期貨交易中，由于每日結(jié)算價格的波動而對保證金進行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動保證金
D.以上均不對
5.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題