問答題假設XX年12月15日，某公司投資經理A得知6個月后公司將會有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970，000。請說明如何進行套期保值？
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2.名詞解釋轉換因子
3.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結算中，出現(xiàn)“賣方選擇權”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制
4.單項選擇題當一份期貨合約在交易所交易時，未平倉合約數(shù)會（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
5.單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
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協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
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根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
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股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題