單項選擇題互換的信用套利最終的結(jié)果是()
A.一方盈利,另一方必然虧損
B.雙方共享套利收益,達到共贏
C.無法確定
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1.單項選擇題利率互換多頭支付(),收到()
A.固定利率,浮動利率
B.浮動利率,固定利率
C.固定利率,固定利率
D.浮動利率,浮動利率
2.單項選擇題利率互換交換的是不同種類的()
A.匯率
B.利率
C.標(biāo)的資產(chǎn)
D.商品
3.單項選擇題貨幣互換簽約后,互換的價值為()
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都可以
4.單項選擇題在期初貨幣互換簽約時,應(yīng)當(dāng)確保貨幣互換的價值()
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.無法確定
5.單項選擇題貨幣互換采用債券組合估值時,通??梢詫M合拆分為()
A.固定利率債券,浮動利率債券
B.長期債券,短期債券
C.本幣債券,外幣債券
D.無法確定
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件?()
題型:單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
題型:多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型:判斷題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素?()
題型:多項選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為()
題型:單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型:判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型:判斷題