當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）