跟蹤誤差有可能來自于（）。

稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

收益率曲線非平行移動分為（）。