投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

免疫策略的風險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。

當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）