在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）