A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
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你可能感興趣的試題
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券，賣出當前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券，賣出當前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風險
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）