判斷題由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
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1.判斷題提前贖回條款不影響風險溢價。（）
4.多項選擇題多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
A.債券組合的久期與負債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
5.多項選擇題為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
A.債券投資組合的久期等于負債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負債的到期日
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
最新試題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題