A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
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A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動(dòng)性
D.信用等級(jí)
A.收益率
B.波動(dòng)性
C.流動(dòng)性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對(duì)投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒(méi)有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
最新試題
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）