假設(shè)A、B公司都想借入一年期的100萬(wàn)美元借款，A想借入與六個(gè)月期相關(guān)的浮動(dòng)利率借款，B想借入固定利率貸款。兩家公司信用等級(jí)不同，故市場(chǎng)向他們提供的利率也不同，請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明兩公司應(yīng)如何運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利。
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最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。