問(wèn)答題
三個(gè)月后,對(duì)于多頭來(lái)說(shuō),該遠(yuǎn)期合約的價(jià)值為(15-20.51)×100=-551
問(wèn)答題
2007年4月16日,某中國(guó)公司簽訂了一份跨國(guó)訂單,預(yù)計(jì)半年后將支付1000000美元。為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),該公司于當(dāng)天向中國(guó)工商銀行買入了半年期的1000000美元遠(yuǎn)期,起息日為2007年10月18日,工商銀行的遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)如下表所示。半年后(2007年10月18日),中國(guó)工商銀行的實(shí)際美元現(xiàn)匯買入價(jià)與賣出價(jià)分別為749.63和752.63.請(qǐng)問(wèn)該公司在遠(yuǎn)期合約上的盈虧如何?
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