問(wèn)答題美國(guó)某公司擁有一個(gè)β系數(shù)為1.2，價(jià)值為1000萬(wàn)美元的投資組合，當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為1530點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)該公司應(yīng)如何應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨為投資組合套期保值？
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最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題