A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權(quán)空頭構(gòu)成了無風(fēng)險(xiǎn)組合
B.一單位該看漲期權(quán)空頭與0.25單位股票多頭構(gòu)成了無風(fēng)險(xiǎn)組合
C.當(dāng)前市值為9的無風(fēng)險(xiǎn)證券多頭和4單位該看漲期權(quán)多頭復(fù)制了該股票多頭
D.以上說法都對(duì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.套利組合中任何資產(chǎn)的購買都是通過其他資產(chǎn)的賣空來融資
C.若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D.套利組合是無風(fēng)險(xiǎn)的
最新試題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）