協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）