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判斷題市場風險可以通過多樣化來消除。

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1.問答題某農場預計在10月份出售500噸大豆，現(xiàn)在是7月1日，大豆的現(xiàn)貨價格為每噸2010元。該農場擔心到時現(xiàn)貨價格可能下跌，決定到大連商品交易所進行大豆期貨交易。7月1日大豆期貨價格為每噸2080元，假定10月1日大豆現(xiàn)貨價格為每噸1980元，期貨價格為每噸2050元。該農場如何對其生產的大豆作套期保值？結果如何（每10噸為一手）？試作簡要分析。

參考答案：農場應在7月份賣出50手10月份大豆期貨合約，在10月份賣出500噸大豆現(xiàn)貨的同時買入50手10月份大豆期貨合約。

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2.問答題 螺紋鋼期貨于2009年3月27日在上海期貨交易所上市交易，請運用基差理論對螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價格走勢進行分析。

參考答案：由于受相同供求關系影響，螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價格走勢趨同，同漲同跌；
基差等于現(xiàn)貨價格減期貨價格；
基差...

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3.問答題零息票債券的面值都是100元，交易無摩擦。假設從現(xiàn)在開始1年后到期的零息票債券的價格為98元，從1年后開始2年后到期的零息票債券的價格也為98元。那么從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價格為多少？如果從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券價格為97元，問是否存在套利機會？如果有，如何套利，獲利多少？

參考答案：根據無風險套利定價（同現(xiàn)金流同價格）原理，第1年末1份從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價值為98元；再根據該原理，得到...

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4.問答題假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，3個月后該股票價格為11元，或為9元。假設現(xiàn)在的無風險連續(xù)復利年利率為10%，如何為一份3個月期協(xié)議價格為10.5元的該股票歐式看漲期權定價？

參考答案：

x份標的股票多頭和1份該股票歐式看漲期權空頭的組合在到期日時是無風險的，相當于份無風險資產，即滿足

5.問答題已知某種股票的預期收益率為E（r_i）=8%，無風險利率r_f=4%，有風險資產市場組合的預期收益率E（r_M）=10%。寫出資本資產定價模型，并計算該種股票的β值。

參考答案：