A.新冠疫情意外爆發(fā)
B.金融危機(jī)突然爆發(fā)
C.戰(zhàn)爭(zhēng)突然爆發(fā)
D.利率下跌
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保險(xiǎn)公司
B.投保人
C.做空標(biāo)的公司者
D.標(biāo)的公司股票的持有者
A.債券面值
B.簽約時(shí)的債券市值
C.債券面值減去公平回收價(jià)值
D.債券面值加利息
A.違約概率
B.股價(jià)
C.債券價(jià)格
D.利率
A.利率互換
B.基點(diǎn)互換
C.交叉貨幣利率互換
D.貨幣互換
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。