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A.保險(xiǎn)公司
B.投保人
C.做空標(biāo)的公司者
D.標(biāo)的公司股票的持有者
A.債券面值
B.簽約時(shí)的債券市值
C.債券面值減去公平回收價(jià)值
D.債券面值加利息
A.違約概率
B.股價(jià)
C.債券價(jià)格
D.利率
A.利率互換
B.基點(diǎn)互換
C.交叉貨幣利率互換
D.貨幣互換
A.基點(diǎn)互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.交叉貨幣利率互換
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。