單項選擇題外匯期權(quán)最顯著的特點是()
A.買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對等
B.國際買權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費不能收回
D.期權(quán)費的費率是固定的
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1.單項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時,外匯看漲期權(quán)的賣方可獲得最大利潤()
A.即期匯率≤協(xié)議價格
B.協(xié)議價格<即期匯率≤協(xié)議價格+期權(quán)費
C.即期匯率>協(xié)議價格+期權(quán)費
D.即期匯率>協(xié)議價格
2.單項選擇題外匯期權(quán)合同購買者在期權(quán)交易中最大的損失為()
A.利率波動所遭受的損失
B.協(xié)定匯率與遠(yuǎn)期匯率差距
C.現(xiàn)行匯率與協(xié)定匯率差距
D.不能收回的期權(quán)費
3.單項選擇題外匯期權(quán)合約的標(biāo)的是()
A.利率
B.商品
C.匯率
D.權(quán)利
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投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為()
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造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有()
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關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
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協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
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一個變量的普通布朗運動包括哪幾項?()
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互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
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一個不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為()
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最重要和最常見的互換種類有哪些?()
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