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A.平值期權(quán)的Theta 絕對(duì)值大于實(shí)值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對(duì)值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價(jià)值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價(jià)格與距到期日時(shí)間的變化之比

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用水平套利策略需要一個(gè)初始投資

A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實(shí)值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)

A.賣出寬跨式套利策略
B.賣出碟式套利策略
C.賣出跨式套利
D.熊市看跌期權(quán)

A.寬跨式套利指投資者同時(shí)買進(jìn)或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將有大的變動(dòng)，但無(wú)法確定其方向或市場(chǎng)波動(dòng)率上升時(shí)，可用買入寬跨式套利策略
C.對(duì)于賣出寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格低于低平衡點(diǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)=標(biāo)的物價(jià)格-低執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.對(duì)于買入寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格高于高平衡點(diǎn)，其收益=標(biāo)的物價(jià)格-高執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

A.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
B.賣出一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買入一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)；買入一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
D.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

A.該投資者最多贏利5元
B.該投資者最多虧損10元
C.該投資者的其中一個(gè)盈虧平衡點(diǎn)為305元
D.該投資者的另一個(gè)盈虧平衡點(diǎn)為295元

A.看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權(quán)到期月份相同
C.期貨價(jià)格應(yīng)盡可能接近期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.期權(quán)總頭寸與期貨總頭寸應(yīng)盡可能接近

A.反向轉(zhuǎn)換套利策略指的是交易者買進(jìn)1手看跌期權(quán)，賣出1手看漲期權(quán)，再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利策略收益=期貨價(jià)格-期權(quán)執(zhí)行價(jià)格-看漲期權(quán)權(quán)利金+看跌期權(quán)權(quán)利金
C.轉(zhuǎn)換套利策略收益=看漲期權(quán)權(quán)利金-看跌期權(quán)權(quán)利金-（期權(quán)執(zhí)行價(jià)格-期貨價(jià)格）
D.不論到期時(shí)期貨市場(chǎng)價(jià)格怎么變化，轉(zhuǎn)換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益