多項選擇題在其他條件保持不變的條件下，以下關(guān)于Theta的說法錯誤的是（）。

A.平值期權(quán)的Theta 絕對值大于實值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價格與距到期日時間的變化之比


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1.多項選擇題對于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說法錯誤的是（）。

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

2.多項選擇題以下關(guān)于水平套利的說法正確的是（）。

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進遠期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運用水平套利策略需要一個初始投資

3.多項選擇題在牛市中，當(dāng)投資者預(yù)期價格波幅較大時，應(yīng)該采用以下哪些策略（）。

A.買進虛值看漲期權(quán)
B.賣出實值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進虛值看跌期權(quán)

5.多項選擇題以下關(guān)于股票期權(quán)的寬跨式套利說法正確的是（）。

A.寬跨式套利指投資者同時買進或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測標(biāo)的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風(fēng)險=標(biāo)的物價格-低執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標(biāo)的物價格-高執(zhí)行價格-權(quán)利金