多項選擇題進行轉換套利策略的條件包括（）。

A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下關于轉換套利策略的說法正確的是（）。

A.反向轉換套利策略指的是交易者買進1手看跌期權，賣出1手看漲期權，再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉換套利策略收益=期貨價格-期權執(zhí)行價格-看漲期權權利金+看跌期權權利金
C.轉換套利策略收益=看漲期權權利金-看跌期權權利金-（期權執(zhí)行價格-期貨價格）
D.不論到期時期貨市場價格怎么變化，轉換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益

2.多項選擇題賣出寬跨式套利策略適用以下哪些情況（）。

A.預測標的物價格將有變動，但無法確定其方向
B.市況日趨盤整，價位波幅收窄，圖表上形成“楔形三角形”或“矩形”形態(tài)走勢
C.市場波動率下跌
D.長線的買賣策略