A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權;買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權;買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權;買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權;買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權
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A.該投資者最多贏利5元
B.該投資者最多虧損10元
C.該投資者的其中一個盈虧平衡點為305元
D.該投資者的另一個盈虧平衡點為295元
A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近
A.反向轉換套利策略指的是交易者買進1手看跌期權,賣出1手看漲期權,再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉換套利策略收益=期貨價格-期權執(zhí)行價格-看漲期權權利金+看跌期權權利金
C.轉換套利策略收益=看漲期權權利金-看跌期權權利金-(期權執(zhí)行價格-期貨價格)
D.不論到期時期貨市場價格怎么變化,轉換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益
A.預測標的物價格將有變動,但無法確定其方向
B.市況日趨盤整,價位波幅收窄,圖表上形成“楔形三角形”或“矩形”形態(tài)走勢
C.市場波動率下跌
D.長線的買賣策略
最新試題
財政政策的中長期目標主要是()。
農產品供給通常以年度為度量時間,當收獲期結束,供給量已經確定。當價格很低時,農民惜售心理導致供給量并不大,隨著價格的上升供應量()。
以下哪個不是影響能源期貨價格的間接因素()。
對影響商品期貨的價格因素的內容進行分析的時候,必須考慮的因素有()。
假設一定時期豬肉供給量是固定的,這時豬肉價格主要由需求決定。當禽流感降臨引起人們更多食用豬肉,導致豬肉價格上漲;當替代品魚肉、雞肉供應充足時,豬肉需求量轉移到替代品中去,價格將()。
在基本面分析的步驟中,熟悉品種背景與收集數據資料需要做到()。
財政政策會對商品市場產生巨大影響,一般來說,擴張的財政政策對商品市場的影響如下:()。
期貨價格量化分析時應該注意的問題有()。
當天然橡膠價格上漲時,輪胎生產商會減少天然橡膠使用量,并盡可能以價格更低的合成橡膠來生產輪胎,這說明()。
一般情況下,貨幣政策的中介目標有()。