多項選擇題以下屬于買入飛鷹式套利策略的是()。

A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權;買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權;買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權;買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權;賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權;買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權


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2.多項選擇題進行轉換套利策略的條件包括()。

A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近

3.多項選擇題以下關于轉換套利策略的說法正確的是()。

A.反向轉換套利策略指的是交易者買進1手看跌期權,賣出1手看漲期權,再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉換套利策略收益=期貨價格-期權執(zhí)行價格-看漲期權權利金+看跌期權權利金
C.轉換套利策略收益=看漲期權權利金-看跌期權權利金-(期權執(zhí)行價格-期貨價格)
D.不論到期時期貨市場價格怎么變化,轉換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益

4.多項選擇題賣出寬跨式套利策略適用以下哪些情況()。

A.預測標的物價格將有變動,但無法確定其方向
B.市況日趨盤整,價位波幅收窄,圖表上形成“楔形三角形”或“矩形”形態(tài)走勢
C.市場波動率下跌
D.長線的買賣策略

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