A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值
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A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進遠期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運用水平套利策略需要一個初始投資
A.買進虛值看漲期權(quán)
B.賣出實值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進虛值看跌期權(quán)
A.賣出寬跨式套利策略
B.賣出碟式套利策略
C.賣出跨式套利
D.熊市看跌期權(quán)
A.寬跨式套利指投資者同時買進或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測標(biāo)的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風(fēng)險=標(biāo)的物價格-低執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標(biāo)的物價格-高執(zhí)行價格-權(quán)利金
A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權(quán)；買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)；買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
最新試題
以下屬于顯著性因素的有（）。
財政政策會對商品市場產(chǎn)生巨大影響，一般來說，擴張的財政政策對商品市場的影響如下：（）。
假如CBOT 玉米價格在520美方/蒲式耳，下列哪個價格被低估（）。
影響股票價格的市場技術(shù)因素主要有（）等因素。
農(nóng)產(chǎn)品供給通常以年度為度量時間，當(dāng)收獲期結(jié)束，供給量已經(jīng)確定。當(dāng)價格很低時，農(nóng)民惜售心理導(dǎo)致供給量并不大，隨著價格的上升供應(yīng)量（）。
遠期合約的理論價格建立在一系列假設(shè)條件之上，包括：（）。
下列商品中金融屬性最強的是（）。
一般在行業(yè)的（），盈利少，風(fēng)險大，因而股價較低。
假設(shè)一定時期豬肉供給量是固定的，這時豬肉價格主要由需求決定。當(dāng)禽流感降臨引起人們更多食用豬肉，導(dǎo)致豬肉價格上漲；當(dāng)替代品魚肉、雞肉供應(yīng)充足時，豬肉需求量轉(zhuǎn)移到替代品中去，價格將（）。
下列關(guān)于指數(shù)價值的說法正確的是（）。