A.套期保值的成本
B.市場價(jià)格波動的劇烈程度
C.套期保值手段的有效性
D.生產(chǎn)者對風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度
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A.機(jī)會成本
B.利息成本
C.倉儲成本
D.交易成本
A.看漲期權(quán)組成的牛市價(jià)差
B.看漲期權(quán)組成的熊市價(jià)差
C.底部跨式套購
D.頂部跨式套購
A.看跌期權(quán)組成的熊市價(jià)差
B.看漲期權(quán)組成的熊市價(jià)差
C.看漲期權(quán)組成的牛市價(jià)差
D.看跌期權(quán)組成的牛市價(jià)差
A.人民幣
B.美元
C.歐元
D.英鎊
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）