A.約翰·林特納
B.威廉·夏普
C.哈利·馬科維茲
D.杰克·特里納
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你可能感興趣的試題
A.看漲期權買方與看跌期權買方
B.看漲期權買方與看跌期權賣方
C.看跌期權買方與看漲期權買方
D.看跌期權買方與看漲期權賣方
A.丁未來有權利按約定的價格買入標的資產
B.丁未來有權利按約定的價格賣出標的資產
C.丁對標的資產未來價格看漲
D.丁對標的資產未來價格看跌
E.丁未來有義務按約定的價格買入標的資產
F.丁未來有義務按約定的價格賣出標的資產
A.買入股指的看漲期權
B.買入股指的看跌期權
C.賣出股指的看漲期權
D.賣出股指的看跌期權
E.買入股指期貨
F.賣出股指期貨
A.乙未來有權利按約定的價格買入標的資產
B.乙未來有權利按約定的價格賣出標的資產
C.乙對標的資產未來價格看漲
D.乙對標的資產未來價格看跌
E.乙未來有義務按約定的價格買入標的資產
F.乙未來有義務按約定的價格賣出標的資產
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
根據套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）