單項選擇題預期標的資產價格會上漲的是()。
A.看漲期權買方與看跌期權買方
B.看漲期權買方與看跌期權賣方
C.看跌期權買方與看漲期權買方
D.看跌期權買方與看漲期權賣方
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2.單項選擇題投資者丁賣出了一份看跌期權,以下表述正確的是()。
A.丁未來有權利按約定的價格買入標的資產
B.丁未來有權利按約定的價格賣出標的資產
C.丁對標的資產未來價格看漲
D.丁對標的資產未來價格看跌
E.丁未來有義務按約定的價格買入標的資產
F.丁未來有義務按約定的價格賣出標的資產
3.單項選擇題以下行為中,認為股指未來會上漲的是()。
A.買入股指的看漲期權
B.買入股指的看跌期權
C.賣出股指的看漲期權
D.賣出股指的看跌期權
E.買入股指期貨
F.賣出股指期貨
4.單項選擇題投資者乙買入了一份看跌期權,以下表述正確的是()。
A.乙未來有權利按約定的價格買入標的資產
B.乙未來有權利按約定的價格賣出標的資產
C.乙對標的資產未來價格看漲
D.乙對標的資產未來價格看跌
E.乙未來有義務按約定的價格買入標的資產
F.乙未來有義務按約定的價格賣出標的資產
5.單項選擇題投資者甲買入了一份看漲期權,以下表述正確的是()。
A.甲未來有權利按約定的價格買入標的資產
B.甲未來有權利按約定的價格賣出標的資產
C.甲對標的資產未來價格看漲
D.甲對標的資產未來價格看跌
E.甲未來有義務按約定的價格買入標的資產
F.甲未來有義務按約定的價格賣出標的資產
最新試題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型:判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權,有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風險連續(xù)復利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權的價格為()
題型:單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項?()
題型:多項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風險態(tài)度為()
題型:單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為()
題型:單項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
關于美式期權的說法,哪個是錯誤的?()
題型:單項選擇題
采取做市商制度,可以提升互換的市場效率。
題型:判斷題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致?()
題型:單項選擇題