你可能感興趣的試題

A.標(biāo)的股票價(jià)格穩(wěn)定
B.標(biāo)的股票大幅上漲
C.標(biāo)的股票大幅下跌
D.以上說(shuō)法都不對(duì)

A.賣出一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，買入兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，再賣出一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.賣出一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，買入兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再賣出一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

A.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭
B.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭
C.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭
D.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.距到期日的剩余時(shí)間
C.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
D.標(biāo)的物價(jià)格

A.平值期權(quán)的Theta 絕對(duì)值大于實(shí)值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對(duì)值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價(jià)值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價(jià)格與距到期日時(shí)間的變化之比

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用水平套利策略需要一個(gè)初始投資

A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實(shí)值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)

A.賣出寬跨式套利策略
B.賣出碟式套利策略
C.賣出跨式套利
D.熊市看跌期權(quán)

A.寬跨式套利指投資者同時(shí)買進(jìn)或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將有大的變動(dòng)，但無(wú)法確定其方向或市場(chǎng)波動(dòng)率上升時(shí)，可用買入寬跨式套利策略
C.對(duì)于賣出寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格低于低平衡點(diǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)=標(biāo)的物價(jià)格-低執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.對(duì)于買入寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格高于高平衡點(diǎn)，其收益=標(biāo)的物價(jià)格-高執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金