A.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭
B.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭
C.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭
D.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭
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A.無風(fēng)險利率
B.距到期日的剩余時間
C.標(biāo)的物價格波動率
D.標(biāo)的物價格
A.平值期權(quán)的Theta 絕對值大于實值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價格與距到期日時間的變化之比
A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值
A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運(yùn)用水平套利策略需要一個初始投資
A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)
最新試題
遠(yuǎn)期合約標(biāo)的資產(chǎn)一般分為兩類：（）。
當(dāng)天然橡膠價格上漲時，輪胎生產(chǎn)商會減少天然橡膠使用量，并盡可能以價格更低的合成橡膠來生產(chǎn)輪胎，這說明（）。
黃金價格在下列經(jīng)濟(jì)周期哪個階段很可能出現(xiàn)下跌（）。
當(dāng)生產(chǎn)能力充分利用，即閑置生產(chǎn)能力較小時，供給的價格彈性（）。
構(gòu)成當(dāng)期可供應(yīng)量的因素有（）。
某企業(yè)擬從美國和日本擇優(yōu)引進(jìn)一套設(shè)備，兩國設(shè)備均能滿足項目需要，但美國設(shè)備投資4000萬美元，年運(yùn)行費(fèi)用1200萬美元，殘值400萬美元，使用壽命8年。而日本設(shè)備投資5000萬美元，年運(yùn)行費(fèi)用900萬美元，無殘值，使用壽命12年。若從經(jīng)濟(jì)上考慮，應(yīng)引進(jìn)哪國設(shè)備合算？（i0=10%）
假設(shè)一定時期豬肉供給量是固定的，這時豬肉價格主要由需求決定。當(dāng)禽流感降臨引起人們更多食用豬肉，導(dǎo)致豬肉價格上漲；當(dāng)替代品魚肉、雞肉供應(yīng)充足時，豬肉需求量轉(zhuǎn)移到替代品中去，價格將（）。
財政政策的中長期目標(biāo)主要是（）。
農(nóng)產(chǎn)品供給通常以年度為度量時間，當(dāng)收獲期結(jié)束，供給量已經(jīng)確定。當(dāng)價格很低時，農(nóng)民惜售心理導(dǎo)致供給量并不大，隨著價格的上升供應(yīng)量（）。
某公司去年每股股利為1元，公司預(yù)計今、明、后三年增長率按20%增長；而3年之后，預(yù)期將以10%的速度穩(wěn)定增長，如果該股票在將來3年內(nèi)的必要收益率為25%，在3年后的必要收益率為15%，那么，這只股票的內(nèi)在價值為（）。