單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
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1.單項選擇題在期貨交易中，由于每日結算價格的波動而對保證金進行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動保證金
D.以上均不對
2.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
3.單項選擇題利用預期利率的上升，一個投資者很可能（）。
A.出售美國中長期國債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標準普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國中長期國債中做多頭
最新試題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題