單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
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1.單項(xiàng)選擇題利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。
A.出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題