關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。