問答題一種股票的現(xiàn)價為96美元，執(zhí)行價為98美元的3個月看漲期權(quán)價格為4.8美元，某投資者預期股票價格將要上升，正在猶豫時買進100股股票現(xiàn)貨，還是買入20手看漲期權(quán)，兩種策略投資額均是9600美元。你會給他什么建議？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.名詞解釋期權(quán)的時間價值
2.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價值
3.單項選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費
5.單項選擇題下列因素中，不影響期權(quán)持有人是否執(zhí)行期權(quán)的是（）。
A.期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D.以上均不對
最新試題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題