A.考克斯（Cox）
B.費(fèi)雪.布萊克（Fisher Black）和麥隆.舒爾斯（Myron Scholes）
C.羅伯特.莫頓（Robert Merton）
D.馬柯維茨（Markowitz）
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A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
A.合同利率
B.參考利率
C.參考利率與合約利率的差額
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）