協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）