A．在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風險加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風險通過公司的運營效率得到體現(xiàn)
C．未預期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實際收益率降低
D．由于市場利率是用以計算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個組成部分。所有證券價格趨于與利率水平變動正向運動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A．債券久期
B．期限結構
C．債券信用等級
D．債券凸性
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C．建立指數(shù)機構所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．建立指數(shù)化組合的時間點與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A．1%
B．2.5%
C．1.5%
D．0.75%
A．終值法
B．復利法
C．單利法
D．試算法
最新試題
免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）
債券互換類型有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。