A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
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A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動(dòng)性
D.信用等級(jí)
A.收益率
B.波動(dòng)性
C.流動(dòng)性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對(duì)投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒(méi)有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動(dòng)χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率越小，說(shuō)明債券的價(jià)格波動(dòng)性越大
最新試題
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
債券互換類(lèi)型有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）