A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
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A.斜度變化
B.寬度變化
C.長(zhǎng)度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿(mǎn)足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格
C.大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對(duì)象使市場(chǎng)指數(shù)可能無(wú)法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績(jī)將明顯低于指數(shù)的業(yè)績(jī)
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
最新試題
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）